量化选股策略跟踪月报：PEAD.notice组合7月超额中证500指数7.5, 国盛证券 2022-08-02 附下载_宏观策略_报告

量化选股策略跟踪月报：PEAD.notice组合7月超额中证500指数7.5% 国盛证券 2022-08-02 附下载

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发布机构：国盛证券发布时间：2022-08-02大小：647.25 KB页数：共8页上传日期：2022-08-03语言：中文简体

量化选股策略跟踪月报：PEAD.notice组合7月超额中证500指数7.5%国盛证券2022-08-02.pdf

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摘要：机构投资者行为跟随2022年6月末，机构投资者行为跟随策略重点推荐的30只近期曾被知名私募机构调研过股票，7月份收益均值为-2.8%,中位数为-3.2%。截至2022-07-29日，机构投资者行为跟随组合今年以来绝对收益-9.9%，超额中证500指数4.5%；其中2022年7月，组合取得绝对收益-4.1%，超额中证500指数-1.6%。PEAD.notice本期，我们根据PEAD.notice规则鉴定兼具成长性和盈余惊喜的股票，在定期报告披露后未来60日窗口内相对中证500指数的事件超额收益显著，累计超额超过7.7%,日度胜率达到70.0%。截至2022-07-29日，PEAD_notice组合今年以来绝对收益7.1%，超额中证500指数21.6%；其中2022年7月，组合取得绝对收益5.0%，超额中证500指数7.5%。权益基金业绩增强2022年以来，普通股票型和偏股混合型基金收益平均值为-12.4%，收益中位数为-13.1%，收益率25%和75%分位值为-17.1%%和-8.4%；其中7月，收益均值为-3.0%，收益中位数为-3.5%，收益率25%和75%分位值为-6.3%%和-0.3%。截至2022-07-29日，权益基金业绩增强组合今年以来绝对收益-10.7%，超额普通股票型基金指数1.8%；其中2022年7月，组合绝对收益-6.5%，超额基金指数-3.1%。其他量化组合券商金股精选组合今年以来绝对收益-5.6%，超额普通股票型基金指数6.9%；红利精选组合以来绝对收益2.0%，超额中证红利指数4.0%。风险提示：以上结论均基于历史数据统计和量化模型测算，存在市场风格变动风险和模型失效风险。

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平头哥13

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这家伙很懒，什么都没有填写！

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