摘要：结合最新交易情绪跟踪，流动性继续向宽，成交热度由新能源转向军工与电子。近期R007、DR007再下台阶，逼近20年谷底，各期Shibor与国债利率持续回落，宏观流动性持续向宽；市场情绪层面，新高股、强势股延续下行，而外资交易盘、杠杆情绪和股民情绪小幅回暖，资金情绪仍有分歧；交易结构层面，市场结构继续偏向小盘，但小票扩散节奏趋缓，个股成交集中度转为震荡，成交热度也由新能源转向军工与电子，其中军工电子、数字芯片设计、航空装备、电子化学品、半导体设备等成交占比抬升居前，而光伏电池组件、电池化学品等成交占比回落居多。1、交易结构跟踪1）涨跌分化水平：近一周日均涨跌幅中枢中枢有所回落，二八分化有所回落。其中近5日涨跌中枢有所回升，近5日、20日、60日个股日均涨跌幅中位数分别为-0.42%、0.05%和0.21%。二八收益分化有所回升，升至23.89%，二八成交分化程度有所回落，降至17。2）交易集中度：个股交易集中度有所回落。前1%、前5%和前10%个股成交占比分别环比变动0.03%、-0.65%和-0.80%，所处历史分位数分别达到57.20%、56.60%和59.70%。行业交易集中度整体有所回落，其中前1%、前5%和前10%行业成交占比分别环比变动-0.19%、-0.17%和0.21%，所处历史分位数分别达到0.00%、1.00%和3.50%。3）交易分化水平：个股交易分化水平有所回升。前1%、前5%和前10%个股交易分化系数分别环比变动2.37%、0.15%和0.06%，所处历史分位数分别达到81.10%、80.10%和77.80%。行业交易分化水平整体回升。前1%、前5%和前10%行业交易分化系数分别环比变动3.16%、3.53%和3.35%，所处历史分位数分别达到79.80%、87.30%和90.30%。2、市场情绪跟踪1）股民情绪指标环比抬升，A股股民情绪指标（IISI）抬升至-0.63。2）全A涨跌停比值10日均线回落至3.53，全A换手率抬升至6.42%。3）VIX指数环比回落0.18，回落至21.15。4）全A新高个股数目环比回落、新低个股数目环比回升。其中60日新高个股数量10日均线回落至382，60日新低个股数量10日均线回升至175；同时历史新高个股数量10日均线回落至29，历史新低个股数量10日均线回升至12。5）趋势占优个股数目回落。其中60日均线以上个股数目占比环比回落至56.15%，近1月创历史新高个股数目回升至153。6）全A市场MACD强势股占比回落至22.78%，弱势股占比回升至32.94%。7）全A杠杆资金情绪回升至16.11%。8）外资交易盘净流入MA30回升至-2.07亿元。3、宏微观流动性跟踪1）货币松紧：货币净回笼60亿元，短期利率回落，各期Shibor持续回落，国债利率整体下行，各期信用利差分化收窄，人民币有所贬值。2）资金供给：偏股基金新发规模约114.24亿元，ETF份额环比减少38.89亿份，北上资金净流出12.33亿元，融资余额环比减少136.45亿元。3）资金需求：IPO新增9家，首发融资规模132.86亿元，产业资本减持规模约16.96亿元，无定增项目新增。此外，本周解禁压力回升，解禁规模约1586.53亿元。风险提示：1、海外市场波动加剧；2、宏观经济超预期波动。

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