流动性跟踪周报:同业存单迎来到期高峰民生证券2024-03-17.pdf
摘要:3.18-3.22 资金面关注因素:(1) 逆回购到期 390 亿元; (2) 政府债净缴款-1134 亿元;(3) 同业存单到期 7215 亿元。3.11-3.15 公开市场情况:公开市场净投放-1050 亿元。 7 天期逆回购投放 390 亿元,到期 500 亿元, 净投放-110 亿元; MLF 投放 3870 亿元,到期 4810 亿元,净投放-940 亿元。3.11-3.15 货币市场利率变动:货币市场利率走势: (1) DR001 利率上行 4.1bp 至 1.8%, DR007 上行3.3bp 至 1.9%, R001 上行 2.2bp 至 1.9%, R007 下行 0.7bp 至 2.0%;(2) 1 月期 CD 利率上行 7.1bp 至 2.2%, 3 月期 CD 利率上行 2.2bp 至2.2%, 6 月期 CD 利率下行 1.8bp 至 2.3%, 9 月期 CD(股份行)利率上行2.0bp 至 2.2%, 1 年期 CD(股份行)上行 4.5bp 至 2.3%。银行间质押式回购成交额日均为 71498 亿元,比 3.4-3.8 减少 1083 亿元。 其中, R001 日均成交额 63538 亿元,平均占比 88.9%; R007 日均成交7101 亿元,平均占比 9.9%。上交所新质押式国债回购日均成交额为 16641 亿元,比 3.4-3.8 减少 638亿元。 其中, GC001 日均成交额 14160 亿元,占比 85.3%, GC007 日均成交额 1963 亿元,占比 11.5%。3.11-3.15 同业存单一级市场跟踪:主要银行同业存单发行 6618 亿元,净融资额为-3072 亿元,对比 3.4-3.8主要银行同业存单发行 4791 亿元,净融资额-732 亿元,发行规模增加,净融资额减少。 股份行、 3 月期存单发行占比最高,分别为 38%、 37%; 国有行、 9 月期、 AAA 级存单的发行成功率最高,分别为 100%、 84%、 81%。同业存单各主体的发行利率普遍上行, 股份行、 国有行、城商行、 农商行1Y CD 发行利率分别上行 4.5bp、 4.0bp、 2.3bp、 1.7bp。 各期限的发行利率分化, 1 月期、 3 月期、 9 月期、 1 年期(股份行) 发行利率分别上行 7.1bp、2.2bp、 2.0bp、 4.5bp, 6 月期发行利率下行 1.8bp。主体发行利差方面, 国有行与股份行 1 年期存单发行利差下行 0.5bp 至-3.7bp; 期限利差方面, 1Y-1M 利差下行 4.6bp 至 12.2bp。 此外, 股份行 1YCD 与 R007 的利差上行 5.2bp 至 31.0bp, 1Y CD 与 R001 的利差上行 2.3bp至 43.1bp,“1Y CD-1 年期 MLF”利差上行 4.5bp 至-21.3bp。3.11-3.15 同业存单二级市场跟踪:同业存单收益率普遍上行。 其中,股份行 1 年期同业存单收益率上行4.5bp, 1 月期同业存单收益率上行 6.2bp, AAA 级 1 年期同业存单收益率上行3.7bp。 主体利差方面, 农商行与股份行 1 年期存单利差上行 0.2bp 至 5.6bp;期限利差方面, 1Y-3M 利差上行 2.0bp 至 10.9bp; 等级利差方面, AA(1Y)-AAA(1Y)存单利差上行 0.01bp 至 15.01bp。 此外, “1Y CD–1Y MLF”利差上行4.5bp 至-20.7bp,“1Y CD-10Y 国债”利差上行 0.7bp 至-2.7bp。风险提示: 政策不确定性;基本面变化超预期
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