绝对收益策略周报海通国际2022-10-27.pdf
摘要:大类资产择时观点。根据大类资产月度择时模型,2022年10月,股票和债券择时信号均为负向,截至10月21日,沪深300指数和中债国债总财富指数10月收益率分别为-1.63%和0.48%;黄金信号为负向,截至10月21日,上金所AU9999合约10月收益率为-0.20%。行业ETF轮动观点。2022年10月,行业ETF轮动策略建议关注的行业ETF为:南方中证申万有色金属ETF(512400.SH)、广发中证基建工程ETF(516970.SH)、南方中证全指房地产ETF(512200.SH)、汇添富中证主要消费ETF(159928.SZ)和国泰中证煤炭ETF(515220.SH)。ETF组合本周(2022.10.17-2022.10.21,下同)收益-2.61%,相对沪深300指数超额收益-0.02%。2022年10月收益-2.53%,相对沪深300指数超额收益-0.90%。股债混合配置策略表现。基于宏观择时的股债20/80再平衡策略本周收益-0.23%,2022年累计收益-3.57%;基于宏观择时的股债风险平价策略本周收益-0.03%,2022年累计收益0.81%;基于宏观择时的股、债、黄金风险平价策略本周收益-0.03%,2022年累计收益0.68%;基于宏观择时和行业ETF轮动的股债20/80再平衡策略本周收益-0.23%,2022年累计收益-0.73%;基于宏观择时和行业ETF轮动的股债风险平价策略本周收益-0.02%,2022年累计收益2.33%。衍生品对冲策略表现。沪深300对冲策略本周收益0.91%,2022年累计收益5.15%;中证500对冲策略本周收益0.02%,2022年累计收益-0.51%;行业ETF轮动对冲策略本周收益0.25%,2022年累计收益4.18%。风险提示。因子失效风险,模型误设风险,历史统计规律失效风险。
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