金融衍生品策略日报华鑫证券 2022-06-23 附下载_宏观策略_报告

金融衍生品策略日报华鑫证券 2022-06-23 附下载

#金融 #华鑫证券

发布机构：华鑫证券发布时间：2022-06-23大小：479.09 KB页数：共5页上传日期：2022-06-24语言：中文简体

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摘要：策略观点本周三，上证指数早盘整理为主，创业板指一度涨超1%，午后两指数逐渐下探，分别失守重要整数关口，宁德时代尾盘翻绿。截止收盘，上证指数跌1.20%，深证成指跌1.43%，创业板指跌0.58%，沪深300跌1.27%，上证50跌1.17%，中证500跌1.55%。两市上涨家数为944家，低于上周均值2372家，低于前一交易日1715家。涨停家数为81家，高于上周均值76家，高于前一交易日63家。两市下跌家数为3784家，高于上周均值2260家，高于前一交易日2906家。跌停家数为8家，低于上周均值10家，低于前一交易日14家。北向资金为净流出68.20亿元，上周均值为净流入34.81亿元，前一交易日为净流出10.62亿元。两市成交额为9964.61亿元，上周均值为11327.26亿元，前一交易日为10801.02亿元。A股缩量调整，北上资金本周以来连续3个交易日净流出，市场短期有转弱的迹象。维持此前观点：“上证指数若无法再突破向上，将大概率直接击穿5日与10日两条重要短期均线。在趋势行情下，多条短期均线被连续击穿，指数大概率调整幅度将会被放大，因次对于投资者而言，对于过高一致性的高景气赛道，应当注意回避风险，配置价值股来平滑市场短期波动风险。”股指期货交易策略观点:期货贴水扩大，市场情绪较为低迷（1）6月22日，IF、IH、IC合约持仓量分别为19.65万手、10.09万手、34.46万手，日环比变动为-3.91%、-3.5%和0.04%；（2）6月22日，IF、IH、IC当月合约与现货价差为-39.62点、-29.09点、-64.37点，较上一交易日变化-0.46点、2.19点和-11.57点。操作建议：IF2207以高抛低吸为主，支撑位4190点，阻力位4300点期权交易策略观点：隐含波动率下降，指数偏弱震荡（1）6月22日，50ETF期权、华泰300ETF期权、嘉实300ETF期权、300股指期权PCR（持仓量）分别为0.96、1.28、1.19、0.9，其中50ETF和300ETF期权PCR值小幅下降；（2）6月22日，300ETF期权和50ETF期权隐含波动率分别为19.3%、19.3%，300ETF期权和50ETF期权隐含波动率小幅下降。操作建议：激进型策略：卖出300ETF购7月4500期权；稳健型策略：暂无；套保对冲策略：暂无风险提示1市场交易快速回冷；2短期恐慌情绪持续扩散风险因子。

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陈晨

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这家伙很懒，什么都没有填写！

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