FOF配置周报:乌东冲突升级,全球股市承压中信期货2022-03-02.pdf
摘要:报告要点上周市场整体下跌,稳定风格下跌明显。行业板块中,有色金属、基础化工、国防军工表现优异;农林牧渔、传媒表现不佳。公募基金一级分类中,商品ETF基金领涨,QDII基金领跌。截至2月18日,朝阳永续私募策略指数多数有所上行,股票多头指数跌幅最大。周度市场整体回顾:上周市场主要指数中,上证综指的涨跌幅为-1.61%,恒生指数的涨跌幅为-8.12%,纳斯达克的涨跌幅为-5.02%,中信商品的涨跌幅为1.62%,中证全债的涨跌幅为-0.38%。上周中信一级行业指数中,有色金属、基础化工等板块涨幅靠前,表现靠后的行业有农林牧渔、传媒等。中信风格指数中,多数风格指数均有所下跌,稳定风格跌幅最大为4.99%;市场风格指数中,多数指数均有所下跌,大盘价值风格领跌,跌幅为4.51%。周度基金产品表现:公募基金中,股票型基金的涨跌幅为-0.98%,混合型基金的涨跌幅为-0.53%,债券型基金的涨跌幅为-0.35%,商品ETF的涨跌幅为3.26%,量化对冲型基金的涨跌幅为0.15%,QDII型基金的涨跌幅为-4.61%。私募基金中,截止2022年2月18日,股票多头策略指数上涨0.82%,股票中性策略指数上涨0.7%,管理期货策略指数下跌0.59%,宏观策略指数上涨0.47%,债券策略指数下跌0.03%,多策略指数上涨0.51%,私募全市场指数上涨0.55%。公募基金分析指标跟踪:上周IC、IF当月以及当季对冲成本均有所下降。上周久期因子收益、期限结构因子收益有所下降,信用利差收益有所上升。公募基金配置比例较高的行业为电子、电力设备及新能源,较低的为综合、综合金融。风险提示:经济数据不及预期,市场偏好整体下降。货币政策超预期收紧,市场流动性下降。地缘事件和贸易冲突严重发酵。
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