AI全球选股策略:投资组合月度跟踪(2024年4月)交银国际证券2024-05-21.pdf
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摘要:总体概览组合背景:1. 全球股票池:在全球1000+只个股池中精选大宗商品和AI个股组合(涵盖中国、美国、欧洲、日本、韩国、南非等市场标的);2. AI选股法:人工为主,AI为辅,筛选出42只大宗及50只AI精选组合;人工为辅,AI为主,甄选出大宗10及AI10个股组合;组合亮点:1. AI和大宗组合表现突出:成立至今,我们4个投资组合中的3个组合均录得双位数正收益,大宗组合4月份表现亮眼。2. AI+大宗组合=具有内生对冲特征的投资组合:在高利率、高通胀情况下,大宗商品通常跑赢;而在低利率环境下,AI赛道偏成长的属性可受益于充裕的流动性、企业投资意愿增强等因素,表现较好。从投资组合构建的角度来说,我们的AI+大宗(各占一半)组合得益于内生对冲特性,可以适应高低利率环境,其Sharpe比率也显著高于其他四个组合,显示其作为投资组合优异的风险回报水平。
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