策略化选股跟踪月报（2024年2月）：1月红利优选策略表现突出录得正收益，相较全指超额逾10, 国海证券 2024-02-04（28页）附下载_宏观策略_报告

策略化选股跟踪月报（2024年2月）：1月红利优选策略表现突出录得正收益，相较全指超额逾10% 国海证券 2024-02-04（28页）附下载

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发布机构：国海证券发布时间：2024-02-04大小：2.17 MB页数：共28页上传日期：2024-02-19语言：中文简体

策略化选股跟踪月报（2024年2月）：1月红利优选策略表现突出录得正收益，相较全指超额逾10%国海证券2024-02-04.pdf

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摘要：投资要点:多策略选股组合1月绝对收益-7.29%，相较于中证全指指数月度超额收益5.81%。自2017年1月3日至2024年1月31日，组合绝对收益11.93%，相对中证全指超额收益15.57%。在四个子策略中，策略2月推荐在价值股策略上赋予较高权重。价值选股策略1月绝对收益-11.71%，相对国证价值超额收益-12.98%。将策略拆解为单一PB-ROE以及分别叠加四类因子的5种情况，1月份叠加质量指标因子的策略表现最佳，月收益-5.72%，相较于国证价值指数月度超额-7.07%。自2015年12月31日至2024年1月31日策略绝对收益10.49%，相对国证价值指数超额收益11.29%。高质量选股策略2月推荐13只股票，持仓主要集中在食品饮料行业，合计5只股票，权重占比约49.11%。1月高质量选股策略绝对收益-9.45%，相对中证全指超额收益3.34%，相较于A股质量价值指数超额收益3.92%。自2012年1月4日至2024年1月31日，高质量选股策略绝对收益21.28%，相对中证全指指数累计超额收益17.13%，信息比为0.88。出清反转策略2月选出电力设备及新能源行业和汽车行业，在其成分股中分别选入7只、3只股票。1月策略绝对收益-25.83%，相对中证全指超额收益-15.95%。自2015年1月5日至2024年1月31日策略绝对收益6.86%，相对于中证全指指数年化超额收益8.16%，信息比为0.42。“红利+”优选股票策略1月绝对收益0.10%，相对中证全指超额收益14.24%，相对红利收益指数超额收益-4.50%。自2011年5月3日至2024年1月31日，策略绝对收益13.18%，相对中证全指超额收益12.77%，信息比为1.35，相对于红利收益指数的超额收益为6.25%。风险提示：若市场环境或政策因素发生不利变化将可能造成行业发展表现不及预期；报告中相关数据仅供参考；报告采用的样本数据有限，存在样本不足以代表整体市场的风险，且数据处理统计方式可能存在误差。市场存在一定的波动性风险。

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