【艾德金融】原油市场报告——WTI原油期现择时对冲策略实证研究.pdf
摘要:本篇报告是基于《原油价格风险与波动率预测》的实证研究。实证结果表明:择时对冲策略对增强组合收益方面有明提升效果,但在降低风险方面效果不明显。其中,GARCH的整体提升效果较高,在明显提升收益率指标的同时对整体组合的风险指标影响相对较小。
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