交易情绪跟踪第150期:基金发行回暖,热点轮动频繁国盛证券2022-07-06.pdf
摘要:结合最新交易情绪跟踪,基金发行回暖,情绪高位震荡,热点轮动频繁。资金层面,除外资、两融继续贡献增量外,近期公募发行明显提速,单周发行超90亿元,刷新3月以来单周新高,后续基金发行回暖能否持续需重点关注;市场情绪层面,宏观流动性延续宽松,市场情绪高位震荡,外资交易盘、杠杆情绪、股民情绪仍有小幅上行,新高股与强势股走向分化;交易结构层面,汽车及新能源相关细分行业热度轮动,近期综合乘用车、硅料硅片等成交占比抬升居前,而证券、电池化学品、风电零部件、锂电池等成交占比回落居多。1、交易结构跟踪1)涨跌分化水平:近一周日均涨跌幅中枢中枢有所回落,二八分化有所回升。其中近5日涨跌中枢有所回升,近5日、20日、60日个股日均涨跌幅中位数分别为0.20%、0.24%和0.01%。二八收益分化有所回升,升至24.33%,二八成交分化程度有所回升,升至34。2)交易集中度:个股交易集中度有所回升。前1%、前5%和前10%个股成交占比分别环比变动0.61%、0.28%和-0.11%,所处历史分位数分别达到83.90%、81.80%和81.90%。行业交易集中度整体有所回升,其中前1%、前5%和前10%行业成交占比分别环比变动0.02%、0.36%和0.21%,所处历史分位数分别达到2.20%、4.40%和2.90%。3)交易分化水平:个股交易分化水平有所回落。前1%、前5%和前10%个股交易分化系数分别环比变动-3.12%、-1.71%和-0.85%,所处历史分位数分别达到54.80%、60.70%和68.00%。行业交易分化水平整体回升。前1%、前5%和前10%行业交易分化系数分别环比变动-0.19%、5.95%和1.28%,所处历史分位数分别达到87.50%、92.90%和84.10%。2、市场情绪跟踪1)股民情绪指标环比抬升,A股股民情绪指标(IISI)抬升至-0.55。2)全A涨跌停比值10日均线回落至6.42,全A换手率抬升至7.40%。3)VIX指数环比回落0.53,回落至26.70。4)全A新高个股数目环比回升、新低个股数目环比回落。其中60日新高个股数量10日均线回升至391,60日新低个股数量10日均线回落至23;同时历史新高个股数量10日均线回升至20,历史新低个股数量10日均线回升至7。5)趋势占优个股数目回升。其中60日均线以上个股数目占比环比回升至68.72%,近1月创历史新高个股数目回升至100。6)全A市场MACD强势股占比回落至41.81%,弱势股占比回落至9.67%。7)全A杠杆资金情绪回升至39.12%。8)外资交易盘净流入MA30回升至18.88亿元。3、宏微观流动性跟踪1)货币松紧:货币新增投放3000亿元,短期利率走高,各期Shibor维持宽松,国债利率分化,各期信用利差环比出现分歧,人民币有所贬值。2)资金供给:偏股基金新发规模约92.33亿元,ETF份额环比减少4.62亿份,北上资金净流入102.31亿元,融资余额环比增加209.72亿元。3)资金需求:本周IPO新增6家,首发融资规模88.55亿元,产业资本减持规模约155.07亿元,无定增项目新增。本周解禁压力回落,解禁规模约780.44亿元。风险提示:1、海外市场波动加剧;2、宏观经济超预期波动。
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