金融衍生品策略日报华鑫证券 2022-07-04 附下载_宏观策略_报告

金融衍生品策略日报华鑫证券 2022-07-04 附下载

#金融 #华鑫证券

发布机构：华鑫证券发布时间：2022-07-04大小：474.78 KB页数：共5页上传日期：2022-07-05语言：中文简体

金融衍生品策略日报华鑫证券2022-07-04.pdf

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摘要：策略观点上周五，沪深股指全天震荡整理为主，板块略显分化。宁德时代击破多道均线，抑制创业板指。截止收盘，上证指数跌0.32%，深证成指跌0.28%，创业板指跌1.02%，沪深300跌0.41%，上证50跌0.43%，中证500跌0.24%。两市上涨家数为1914家，低于上周均值2582家，低于前一交易日2796家。涨停家数为78家，低于前一周均值97家，低于前一交易日96家。两市下跌家数为2732家，高于上前一周均值2074家，高于前一交易日1760家。跌停家数为32家，高于前一周均值9家，高于前一交易日19家。北向资金今日休市，前一周均值为净流入8.13亿元，前一交易日为净流入16.83亿元。两市成交额为10513.90亿元，前一周均值为10954.43亿元，前一交易日为11599.00亿元。A股高位震荡，成交快速回落，目前市场指数运行节奏，逐步调整为高位震荡，个股分化明显。行情角度，上证120分钟已经形成二次顶部结构，多次顶背离说明短线风险正逐步加大，对于投资者而言3400之上还需谨慎，注意指数短期波动风险。股指期货交易策略观点：期货维持贴水，市场情绪维持谨慎（1）7月1日，IF、IH、IC合约持仓量分别为20.43万手、10.51万手、33.88万手，日环比变动为-3.68%、-4.97%和-1.64%；（2）7月1日，IF、IH、IC当月合约与现货价差为-21.52点、-17.87点、-25.34点，较上一交易日变化1.69点、1.33点和2.94点。操作建议：IF2207以逢高卖出为主，阻力位4500点期权交易策略观点：隐含波动率维持高位，短期指数或有调整（1）7月1日，50ETF期权、华泰300ETF期权、嘉实300ETF期权、300股指期权PCR（持仓量）分别为1.13、1.29、1.04、1.05，其中50ETF和300ETF期权PCR值小幅下降；（2）6月30日，300ETF期权和50ETF期权隐含波动率分别为20.6%、20.6%，300ETF期权和50ETF期权隐含波动率维持高位。操作建议：激进型策略：卖出300ETF购7月4700期权；稳健型策略：暂无；套保对冲策略：暂无风险提示1市场交易快速回冷；2短期恐慌情绪持续扩散风险因子。

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这家伙很懒，什么都没有填写！

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