金融衍生品策略日报华鑫证券 2022-06-21 附下载_宏观策略_报告

金融衍生品策略日报华鑫证券 2022-06-21 附下载

#金融 #华鑫证券

发布机构：华鑫证券发布时间：2022-06-21大小：478.34 KB页数：共5页上传日期：2022-06-22语言：中文简体

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摘要：策略观点本周一，上证指数全天窄幅整理为主，多头力捧热门赛道+地产产业链，北向资金却单边净卖出近百亿元。创业板指收复2700点关口，宁德时代一度涨超6%。截止收盘，上证指数跌0.04%，深证成指涨1.27%，创业板指涨1.99%，沪深300涨0.50%，上证50跌0.38%，中证500涨0.22%。两市上涨家数为3226家，高于上周均值2372家，高于前一交易日2341家。涨停家数为108家，高于上周均值76家，高于前一交易日75家。两市下跌家数为1415家，低于上周均值2260家，低于前一交易日2285家。跌停家数为15家，高于上周均值10家，高于前一交易日4家。北向资金为净流出97.03亿元，上周均值为净流入34.81亿元，前一交易日为净流入91.68亿元。两市成交额为11646.27亿元，上周均值为11327.26亿元，前一交易日为10934.73亿元。北上资金净流出，高景气度赛道接力，维持高热度，基本验证我们逢低布局操作思路的正确性。目前各大指数上行趋势依然良好，并不建议悲观，不过节奏上，由于创业板为主的高景气赛道，短期一致性过高，波动或有所放大，注意个股的变动节奏，把握价值与成长切换，对冲波动风险。股指期货交易策略观点:期货大幅贴水，市场情绪谨慎（1）6月20日，IF、IH、IC合约持仓量分别为19.8万手、10.66万手、33.67万手，日环比变动为-4.08%、-0.35%和-2.54%；（2）6月20日，IF、IH、IC当月合约与现货价差为-47.83点、-39.72点、-65.39点，较上一交易日变化-37.99点、-35.12点和-42.09点。操作建议：IF2207以高抛低吸为主，支撑位4200点，阻力位4320点期权交易策略观点：PCR值维持高位，资金套保意愿较强（1）6月20日，50ETF期权、华泰300ETF期权、嘉实300ETF期权、300股指期权PCR（持仓量）分别为1.03、1.37、1.19、0.94，其中50ETF和300ETF期权PCR值维持高位；（2）6月20日，300ETF期权和50ETF期权隐含波动率分别为21.0%、21.1%，300ETF期权和50ETF期权隐含波动率小幅回升。操作建议：激进型策略：卖出300ETF购6月4400期权；稳健型策略：暂无；套保对冲策略：暂无风险提示1市场交易快速回冷；2短期恐慌情绪持续扩散风险因子。

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阿渔

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这家伙很懒，什么都没有填写！

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