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鑫策华鑫证券 2022-05-19 附下载

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发布机构：华鑫证券发布时间：2022-05-19大小：488.77 KB页数：共5页上传日期：2022-05-20语言：中文简体

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摘要：策略观点本周三，沪深三大股指早盘震荡休整为主，午后缓慢攀升，上证指数一度收复3100点关口但随即回落，宁德时代集合竞价再次被砸。截止收盘，上证指数跌0.25%，深证成指跌0.20%，创业板指跌0.16%，沪深300跌0.35%，上证50跌0.41%，中证500跌0.32%。两市上涨家数为2836家，低于上周均值3114家，高于前一交易日1963家。涨停家数为114家，低于上周均值115家，高于前一交易日83家。两市下跌家数为1757家，高于上周均值1475家，低于前一交易日2641家。跌停家数为11家，低于上周均值30家，低于前一交易日34家。北向资金为净流出22.78亿元，上周均值为净流出18.31亿元，前一交易日为净流入59.60亿元。两市成交额为7706.43亿元，上周均值为8352.23亿元，前一交易日为7903.60亿元。继续弱势震荡，目前市场依然处于方向选择的零界点，目前我们维持《短周期角度，逢高控仓》中观点：“上证指数目前能有效突破3100概率偏小，近一阶段行情在诸多利好以及空头动能枯竭的背景下，营造出了良好的做多环境，但以目前量能依然无法有效突破3100-3150点强压区域，建议投资者逢高控仓”。股指期货交易策略观点:期货贴水再度收窄，短期指数偏强震荡（1）5月18日，IF、IH、IC合约持仓量分别为21.96万手、11.14万手、34.32万手，日环比变动为1.25%、6.89%和0.71%；（2）5月18日，IF、IH、IC当月合约与现货价差为-9.51点、-2.33点、-13.69点，较上一交易日变化1.99点、2.81点和5.65点。操作建议：IF2206高抛低吸为主，支撑位3930点，阻力位4010点期权交易策略观点：隐含波动率再度走低，指数波动趋于下降（1）5月18日，50ETF期权、华泰300ETF期权、嘉实300ETF期权、300股指期权PCR（持仓量）分别为0.74、1.02、1.11、0.79，其中50ETF和300ETF期权PCR值小幅下降；（2）5月18日，300ETF期权和50ETF期权隐含波动率分别为21.1%、20.7%，300ETF期权和50ETF期权隐含波动率小幅下降。操作建议：激进型策略：暂无；稳健型策略：买入一份300ETF购5月4000期权，并同时卖出一份300ETF购5月4100期权，单个组合最大收益为725元，最大亏损为275元；套保对冲策略：暂无风险提示1市场交易快速回冷；2短期恐慌情绪持续扩散风险因子。

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这家伙很懒，什么都没有填写！

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