金融衍生品策略日报华鑫证券2022-05-13.pdf
摘要:策略观点本周四,沪深三大股指全天震荡整理为主,盘面热点散乱,宁德时代守住400元关口,截止收盘,上证指数跌0.12%,深证成指跌0.13%,创业板指涨0.22%,沪深300跌0.44%,上证50跌0.17%,中证500涨0.09%。两市上涨家数为3141家,高于上周均值2388家,高于前一交易日2169家。涨停家数为86家,低于上周均值131家,低于前一交易日101家。两市下跌家数为1435家,低于上周均值2224家,低于前一交易日2407家。跌停家数为30家,低于上周均值45家,低于前一交易日31家。北向资金为净流出27.03亿元,上周均值为净流出23.62亿元,前一交易日为净流入22.28亿元。两市成交额为8214.31亿元,上周均值为8304.76亿元,前一交易日为10783.93亿元。弱势震荡,A股短期谨慎情绪已经越发凸显,目前对于上证指数而言3100-3150点区域仍面临强阻力,建议投资者不必追高冒进,A股目前仍旧处于修复性反弹行情之中,反弹还是需要把握波动节奏,谨防冲高回落。股指期货交易策略观点:指数偏弱震荡,高抛低吸为主(1)5月12日,IF、IH、IC合约持仓量分别为21.74万手、11.17万手、35.31万手,日环比变动为-0.2%、-2.0%和-0.73%;(2)5月12日,IF、IH、IC当月合约与现货价差为-15.54点、-7.17点、-24.9点,较上一交易日变化5.48点、0.06点和10.52点。操作建议:IF2206以高抛低吸为主,支撑位3900点,阻力位3970点期权交易策略观点:市场情绪低迷,短期指数维持弱势(1)5月12日,50ETF期权、华泰300ETF期权、嘉实300ETF期权、300股指期权PCR(持仓量)分别为0.68、0.95、0.99、0.76,其中50ETF和300ETF期权PCR值小幅下降;(2)5月12日,300ETF期权和50ETF期权隐含波动率分别为23.0%、23.1%,300ETF期权和50ETF期权隐含波动率小幅回升。操作建议:激进型策略:暂无;稳健型策略:买入一份300ETF沽5月3900期权,并同时卖出一份300ETF沽5月3800期权,单个组合最大收益为722元,最大亏损为278元;套保对冲策略:暂无风险提示1市场交易快速回冷;2短期恐慌情绪持续扩散风险因子。
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