金融衍生品策略日报华鑫证券2022-05-11.pdf
摘要:策略观点本周二,沪深股指早盘大幅低开后奋力反扑,热门赛道纷纷冲高,主力资金吸筹宁德时代,午后大基建、房地产板块发力,农业板块翘尾,指数基本收于日内高位。截止收盘,上证指数涨1.06%,深证成指涨1.37%,创业板指涨2.17%,沪深300涨1.09%,上证50涨0.86%,中证500涨1.45%。两市上涨家数为3760家,高于上周均值2388家,高于前一交易日3700家。涨停家数为118家,低于上周均值131家,低于前一交易日156家。两市下跌家数为834家,低于上周均值2224家,低于前一交易日941家。跌停家数为28家,低于上周均值45家,低于前一交易日31家。北向资金为净流出89.26亿元,上周均值为净流出23.62亿元,前一交易日为净流出23.62亿元。两市成交额为8469.81亿元,上周均值为8304.76亿元,前一交易日为7599.00亿元。A股大幅反弹,量能依旧缺乏,并且北向资金大幅净流出,因此单从反弹空间角度,建议投资者目前并不能过于乐观。A股正处于构建再次探底的过程,且尚未完成,建议投资者观望为主,耐心等待新的低吸机会。股指期货交易策略观点:期货贴水有所收窄,指数或维持震荡(1)5月10日,IF、IH、IC合约持仓量分别为22.78万手、12.08万手、35.73万手,日环比变动为4.69%、6.94%和3.9%;(2)5月10日,IF、IH、IC当月合约与现货价差为-5.87点、-2.57点、-17.89点,较上一交易日变化18.37点、8.76点和43.63点。操作建议:IF2206以高抛低吸为主,支撑位3790点,阻力位3920点期权交易策略观点:PCR指数有所回升,资金套保意愿增强(1)5月10日,50ETF期权、华泰300ETF期权、嘉实300ETF期权、300股指期权PCR(持仓量)分别为0.63、0.85、0.9、0.7,其中50ETF和300ETF期权PCR值小幅上升;(2)5月10日,300ETF期权和50ETF期权隐含波动率分别为24.3%、23.3%,300ETF期权和50ETF期权隐含波动率小幅回升。操作建议:激进型策略:暂无;稳健型策略:买入一份300ETF沽5月3900期权,并同时卖出一份300ETF沽5月3800期权,单个组合最大收益为648元,最大亏损为352元;套保对冲策略:暂无风险提示1市场交易快速回冷;2短期恐慌情绪持续扩散风险因子。
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